Задача 1 вариант 1
Сформировать оптимальный портфель ценных бумаг по заданным условиям.
Тип задачи № варианта Виды ценных бумаг Доходность портфеля Zxy
РМ РС
доходность риск доходность риск
Минимизация риска при заданной доходности портфеля 1 12% 21,1 5,1% 8,3 ≥8,9% 0,18
Решение:
Для решения задачи по формированию оптимального портфеля ценных бумаг, где минимизируется риск при заданной доходности, необходимо применить методы теории портфелей, в частности, модель Марковица.
Предположим, что x — доля инвестиций в ценной бумаге PM; y — доля инвестиций в ценной бумаге PC.
Задача 2
Составить экономико-математическую модель задачи формирования портфеля ценных бумаг, обеспечивающий минимум риска при доходности не менее 10%. Портфель должен включать активы А,В,С, для которых известны следующие данные:
Вид актива Доходность актива (R) Риск (σ)
А 12% 20
В 5% 17
С 7% 14
Коэффициент корреляции доходностей активов составляет:
ZА,В = 0,18
ZА,С = 0,20
ZВ,С = 0,15
Решение:
Для составления экономико-математической модели задачи формирования портфеля ценных бумаг с минимумом риска и доходностью не менее 10% необходимо определить веса активов в портфеле и использовать формулы для расчета ожидаемой доходности и дисперсии (риска) портфеля.
Предположим, что:
- wA — доля актива A в портфеле
- wB — доля актива B в портфеле
- wC — доля актива C в портфеле
Согласно определению: wA + wB + wC = 1
wA = 1 - wB – wC
Определим доходность портфеля.
Ожидаемая доходность портфеля Rp рассчитывается как взвешенная сумма доходностей активов:
- Курсовая работа
- Контрольная работа
- Реферат
- Отчет по практике
- Дипломная работа
- Эссе
- Статья
- Научно-исследовательская работа
- Доклад
- Глава диплома
- ВКР
- Ответы на билеты
- Магистерская работа
- Научная статья
- Лабораторная работа
- Рецензия
- Бизнес план
- ВАК
- Решение задач
- Аспирантский реферат
- Доработка заказа клиента
- Диаграммы, таблицы
- Перевод
- Презентация
- Тезисный план
- Дипломная работа MBA
- Монография
- Диссертация
- Компьютерный набор текста
- Чертёж
- Речь к диплому
