Контрольная работа по финансовым рискам на тему управление рисковыми инвестициями

ВАРИАНТ 2
На основании данных, представленных в таблице 1, оцените риск неоплаты или несвоевременной оплаты услуг фирмы, оказывающей консалтинговые и тренинговые услуги с помощью контент-анализа и экономико-статистического метода.
Таблица 1
Сведения о фактической оплате услуг по договорам
№ дог. % оплаты № дог. % оплаты № дог. % оплаты № дог. % оплаты
1 5 27 100 53 100 79 5
2 5 28 100 54 25 80 100
3 100 29 100 55 100 81 5
4 100 30 100 56 100 82 100
5 5 31 5 57 80 83 25
6 100 32 5 58 25 84 100
7 100 33 100 59 12 85 100
8 5 34 25 60 12 86 25
9 5 35 25 61 80 87 25
10 100 36 100 62 80 88 100
11 5 37 100 63 100 89 100
12 80 38 100 64 80 90 100
13 100 39 100 65 100 91 25
14 12 40 100 66 25 92 25
15 12 41 100 67 100 93 100
16 12 42 80 68 12 94 5
17 100 43 25 69 12 95 5
18 100 44 100 70 80 96 100
19 100 45 12 71 100 97 12
20 100 46 12 72 100 98 25
21 12 47 12 73 25 99 100
22 100 48 100 74 100 100 5
23 100 49 100 75 12 101 100
24 12 50 100 76 100 102 5
25 100 51 12 77 12 103 100
26 100 52 100 78 25 104 100

Сформулируйте выводы согласно следующей схеме:
Считаем среднее значение:
X_ср=(∑▒x_i )/N=6472/104=62,23%
Считаем дисперсию
σ^2=(∑▒(x_i-x_ср )^2 )/N=183446,5/104=1763,908%
Считаем СКО:
σ=√1763,908=41,999%
Коэффициент вариации:
V=σ/X_ср =41,999/62,23=0,675
Общая вероятность повышения воздействия риска составляет 41,999% (таблица 2).
Средневзвешенная величина процента оплаты услуг составляет около 62,23% %.
Значение коэффициента вариации, характеризующего воздействие риска неоплаты услуг, равно 0,675 (или 67,5 %), что соответствует критическому уровню воздействия риска (таблица 3).
Таблица 2
Эмпирическая шкала вероятностей риска
№ Вероятность нежелательного исхода Характеристика риска
1 от 0 до 0,1 Минимальный
2 от 0,1 до 0,3 Малый
3 от 0,3 до 0,4 Средний
4 от 0,4 до 0,6 Высокий
5 от 0,6 до 0,8 Максимальный
6 от 0,8 до 1 Критический
Таблица 3
Характеристика риска по значениям коэффициента вариации
№ Коэффициент вариации Характеристика риска
1 0,1 Слабый
2 от 0,1 до 0,25 Умеренный
3 свыше 0,25 Высокий
4 до 0,25 Приемлемый
5 от 0,25 до 0,5 Допустимый
6 от 0,5 до 0,75 Критический
7 свыше 0,75 Катастрофический
Задание 2
ВАРИАНТ 2
1. Пусть рассматриваются три вида рисковых инвестиций, и выделены четыре будущих состояния экономики (таблица 1). Проверьте, выполняются ли условия доминирования по вероятности.
Таблица 1
Проект Будущее состояние экономики
1-е 2-е 3-е 4-е
р_1 = 0,4 р_2 = 0,1 р_3 = 0,3 р_4 = 0,2
1 6 16 28 12
2 13 25 30 15
3 10 19 30 14
Решение
Строим функции распределения:
F_1={█(0,4,x<6@0,6,x<12@0,7,x<16@1,x≥16)┤
F_2={█(0,4,x<13@0,6,x<15@0,7,x<25@1,x≥25)┤
F_3={█(0,4,x<10@0,6,x<14@0,7,x<19@1,x≥19)┤
Альтернатива 2 доминирует альтернативу 1. Альтернатива 3 доминирует альтернативу 1.
2. Используя исходные данные, представленные в таблице 2, рассчитайте ожидаемую доходность и риск в форме дисперсии и стандартного отклонения; заполните таблицу и поясните суть полученных результатов.