Риск-менеджмент. Составление реестра и карты или матрицы рисков своего (условного) личного бюджета (домашнего хозяйства). Значение индекса волатильности российского рынка Московской биржи. Закон Бенфорда, выявление и объяснение существенных отклонений

Контрольная работа
Задание 1
1. составить реестр и карту или матрицу рисков своего (условного) личного бюджета (домашнего хозяйства): рыночные, кредитные, операционные, стратегические риски (укажите конкретно, в чем они состоят), оцените частоту (сколько раз в год) или вероятность наступления событий в году (%) (по горизонтальной оси) и степень воздействия этих событий (последствий) (по вертикальной оси).
Для этого задания предположим, что есть работа, часть заработной платы от который откладывается и вкладывается для улучшения своего финансового положения. Тогда, возникает рыночный риск:
1. колебания цен на акции и инвестиции: вероятность: 20 % в год, влияние: Среднее (потеря 10 % инвестированного капитала).
2. риск процентной ставки: вероятность: 10 % в год, влияние: Низкое (увеличение ежемесячных платежей по ипотеке на 5 %).
3. инфляция: вероятность: 5 % в год, влияние: Низкое (снижение покупательной способности моего дохода на 2%).
Несмотря на достаточно высокий доход также ранее понадобился кредит на ремонт и покупку бытовой техники, поэтому, анализируя личный бюджет есть риск кредитных платежей:
1. просрочка платежей по кредиту: Вероятность: 5 % в год, влияние: Среднее (плата за напоминание в размере 10 % от суммы просроченных платежей).
Как и в любом хозяйстве, есть риски аварийных ситуаций (например, залив квартиры соседями) и форс-мажорных обстоятельств (внезапная болезнь родственника, за которым придется ухаживать), таким образом, можно выделить следующие риски:
Операционные риски:
1. потеря или повреждение имущества: вероятность: 2 % в год, влияние: Высокий (потеря 50% стоимости поврежденного имущества).
2. мошенничество с договорами, банковскими мошенниками: Вероятность: 3% в год, Воздействие: Высокое (потеря 5% всех активов).
3. технические сбои: Вероятность: 5% в год, Воздействие: Низкое (временные неудобства).

Стратегические риски:
1. потеря работы: Вероятность: 2 % в год, Воздействие: Высокий (полная потеря дохода в течение как минимум шести месяцев).
2. изменение условий жизни: Вероятность: 5 % в год, Воздействие: Высокое (сильные эмоциональные переживания и финансовая нестабильность).
2. Составьте последовательность основных этапов процесса риск- менеджмента для выделенных ранее рисков в соответствии с ГОСТ Р ИСО 31000-2019 Менеджмент риска. Принципы и руководство.
Стандарт ГОСТ Р ИСО 31000-2019 регламентирует направлен на создание мер по предотвращению и рисков для организаций. Тем не менее, личные финансы и хозяйственную деятельность можно рассматривать как микроорганизацию, для котрой этот стандарт также применим.
Тогда, Основные этапы процесса управления рисками в соответствии с ГОСТ Р ИСО 31000-2019 для вышеуказанных рисков следующие:

1. идентификация риска:
- Кредитный риск: Просроченные платежи по кредитам
- Операционные риски:
- Утрата или повреждение имущества
- Мошенничество с договорами, банковское мошенничество
- Технические сбои
- Стратегические риски:
- Потеря работы
- Изменение условий жизни

2. анализ и оценка рисков:
- Кредитный риск:
- Вероятность: 5 % в год
- Воздействие: среднее (плата за напоминание в размере 10 % от суммы просроченных платежей)
- Операционные риски:
- Потеря или повреждение имущества:
- Вероятность: 2% в год
- Воздействие: Высокое (потеря 50% стоимости поврежденного имущества)
- Мошенничество с договорами, банковское мошенничество:
- Вероятность: 3% в год
- Воздействие: высокое (потеря 5% всех активов)
- Технические сбои:
- Вероятность: 5% в год
- Воздействие: Низкое (временные неудобства)
- Стратегические риски:
- Потеря работы:
- Вероятность: 2% в год
- Воздействие: Высокое (полная потеря дохода на срок не менее шести месяцев)
- Воздействие: высокое (сильные эмоциональные переживания и финансовая нестабильность)

3. управление рисками:
- Кредитный риск:
- Мониторинг надежных банков с целью рефинансирования с более низкой процентной ставкой;
- создание собственной «финансовой подушки» с целью обеспечить выполнение кредитных обязательств на несколько месяцев при возможном отсутствии работы; - Операционные риски:
- Потеря или повреждение имущества:
- Оформление страхового полиса на случай потери имущества.
- Мошенничество с договорами, банковское мошенничество:
- Внедрение мер безопасности для выявления и предотвращения попыток мошенничества.
- Технические сбои:
- Внедрение процессов технического обслуживания и мониторинга для минимизации технических сбоев.
- Стратегические риски:
- Потеря работы:
- Диверсификация доходов для снижения финансового риска потери работы.
- Изменение условий жизни:
- Создание финансового резервного фонда («финансовой подушки») для преодоления финансовой нестабильности в случае внезапного изменения условий жизни.

4. мониторинг и контроль рисков:
- Постоянный мониторинг факторов и показателей риска для реагирования на потенциальные риски на ранней стадии.
- Реализация мер контроля для минимизации или предотвращения рисков.

3. Проведите приоритизацию рисков (распределите риски по зонам: «красная», «жёлтая», «зелёная» зоны) и укажите примеры мероприятий на каждом этапе процесса управления рисками
Рыночный риск:
- Колебания цен на акции и инвестиции: желтый (20% в год, среднее влияние)
- Риск процентных ставок: зеленый (10% в год, низкое влияние)
- Инфляция: зеленый (5% в год, низкое влияние)
Кредитный риск:
- Невыполнение платежей: янтарный (5% в год, среднее влияние)
Операционные риски: