Анализ показателей влияющих на ликвидность банков

Сбербанк
Из представленного рисунка видно, что за анализируемый период норматив мгновенной ликвидности банка (Н2) имеет стабильное значение, превышающее нормативное значение ≥15 %. Это свидетельствует о том, что банк может выполнить свои обязательства в любой момент. Однако на рисунке видно, что с 01.01.2015 г. значение этого показателя достаточно высокое. Это связано с тем, что с 1 января 2015 года в силу вступили изменения методологии расчета обязательных нормативов ликвидности (в соответствии с Указанием Банка России от 16.12.2014 № 3490-У «О внесении изменений в инструкцию Банка России от 03.12.2012 № 139-И «Об обязательных нормативах банков»), в результате которых наблюдается значительное улучшение норматива ликвидности Сбербанка Н2.
Показатель H3 показывает норматив текущей ликвидности. На протяжении 2011-2015 г. значение данного показателя
имеет стабильно е значение. После 2015 г. наблюдается рост. Это связано с тем, что с 1 января 2015 года в силу вступили изменения методологии расчета обязательных нормативов ликвидности, в результате которых наблюдается значительное улучшение норматива Сбербанка Н3.
Показатель H4 показывает норматив долгосрочной ликвидности банка. Из вышеприведенного рисунка видно, что значение данного показателя не превышает 120 %, что удовлетворяет условию данного норматива (max 120 %). Это говорит о том, что Сбербанк имеет необходимый для обеспечения выполнения текущих обязательств в течение одного операционного дня. Из рисунка видно, что с 2015 г. наблюдается снижение данного показателя. Это связано с тем, что причиной снижения стало сокращение ресурсной базы банка.
ВТБ
Из представленного рисунка видно, что динамика показателя H2 имеет неравномерное развитие в банке ВТБ. При этом не нарушает условия нормативного значения, что является положительным моментом. Из рисунка видно, что в 2014-2015 г. в банке ВТБ наблюдается критическое значение. Это связано с тем, что в данный период ВТБ имел проблемы в своем развитии (снижение полученной выручки). Нормативное значение ВТБ значительно превысило нормативное значение в 2018 г, установленное Банком. Это говорит о том, что в ближайшее время потеря платёжеспособности банку не грозит.
Норматив текущей ликвидности Н3 ограничивает риск потери банком платежеспособности в течение ближайших (к дате расчета норматива) 30 дней. Это отношение активов, которые банк может реализовать в течение ближайших 30 дней, к обязательствам самого банка, которые он должен исполнить или у него могут потребовать исполнить в течение ближайших 30 дней. Судя по достигнутым нормативам банка, риск потери платёжеспособности ВТБ в течение 30 дней не грозит, значение значительно больше нормативного.
Норматив долгосрочной ликвидности банка - регулирует (ограничивает) риск потери банком ликвидности в результате размещения средств в долгосрочные активы (свыше 365/366 дней). Коэффициент меньше нормативного, что говорит о том, что в течение 365/366 дней у банка не существует угрозы потерять ликвидность (при нормативе ≤ 120%).
Газпромбанк
Из рисунка видно, что значение показателя имеет скачкообразное развитие, превышая нормативное значение. Это может связано, с изменением ресурсной базы банка. При этом риск потери платежеспособности в течение 30 дней не грозит банку.
Показатель H3 показывает норматив текущей ликвидности. Значение данного показателя имеет неравномерное развитие. Однако не нарушает нормативное значение Центрального банка. В 2015 г. наблюдается резкий рост. Это связано с увеличением ликвидных актив банка.
Показатель Н4 в 2015 г. тенденцию снижения и на данный момент находится в стабильном положении, не нарушая требования Центрального банка. На снижение данного показателя повлияло увеличение собственных средств банка. При этом у банка отсутствует угроза потери ликвидности.
Россельхозбанк
Из рисунка видно, что на данный момент показатель больше 150 %. Значительный спад зафиксирован в 2014-2015 г. Это связано с уменьшением наличных денежных средств и золота. Следующие незначительные уменьшения показателя связаны с увеличением обязательств по счетам до востребования более высокими темпами, чем высоколиквидные активы.