Контрольная работа по банковскому делу на тему Анализ показателей влияющих на ликвидность банков

Сбербанк
Из представленного рисунка видно, что за анализируемый период норматив мгновенной ликвидности банка (Н2) имеет стабильное значение, превышающее нормативное значение ≥15 %. Это свидетельствует о том, что банк может выполнить свои обязательства в любой момент. Однако на рисунке видно, что с 01.01.2015 г. значение этого показателя достаточно высокое. Это связано с тем, что с 1 января 2015 года в силу вступили изменения методологии расчета обязательных нормативов ликвидности (в соответствии с Указанием Банка России от 16.12.2014 № 3490-У «О внесении изменений в инструкцию Банка России от 03.12.2012 № 139-И «Об обязательных нормативах банков»), в результате которых наблюдается значительное улучшение норматива ликвидности Сбербанка Н2.
Показатель H3 показывает норматив текущей ликвидности. На протяжении 2011-2015 г. значение данного показателя
имеет стабильно е значение. После 2015 г. наблюдается рост. Это связано с тем, что с 1 января 2015 года в силу вступили изменения методологии расчета обязательных нормативов ликвидности, в результате которых наблюдается значительное улучшение норматива Сбербанка Н3.
Показатель H4 показывает норматив долгосрочной ликвидности банка. Из вышеприведенного рисунка видно, что значение данного показателя не превышает 120 %, что удовлетворяет условию данного норматива (max 120 %). Это говорит о том, что Сбербанк имеет необходимый для обеспечения выполнения текущих обязательств в течение одного операционного дня. Из рисунка видно, что с 2015 г. наблюдается снижение данного показателя. Это связано с тем, что причиной снижения стало сокращение ресурсной базы банка.
ВТБ
Из представленного рисунка видно, что динамика показателя H2 имеет неравномерное развитие в банке ВТБ. При этом не нарушает условия нормативного значения, что является положительным моментом. Из рисунка видно, что в 2014-2015 г. в банке ВТБ наблюдается критическое значение. Это связано с тем, что в данный период ВТБ имел проблемы в своем развитии (снижение полученной выручки). Нормативное значение ВТБ значительно превысило нормативное значение в 2018 г, установленное Банком. Это говорит о том, что в ближайшее время потеря платёжеспособности банку не грозит.
Норматив текущей ликвидности Н3 ограничивает риск потери банком платежеспособности в течение ближайших (к дате расчета норматива) 30 дней. Это отношение активов, которые банк может реализовать в течение ближайших 30 дней, к обязательствам самого банка, которые он должен исполнить или у него могут потребовать исполнить в течение ближайших 30 дней. Судя по достигнутым нормативам банка, риск потери платёжеспособности ВТБ в течение 30 дней не грозит, значение значительно больше нормативного.
Норматив долгосрочной ликвидности банка - регулирует (ограничивает) риск потери банком ликвидности в результате размещения средств в долгосрочные активы (свыше 365/366 дней). Коэффициент меньше нормативного, что говорит о том, что в течение 365/366 дней у банка не существует угрозы потерять ликвидность (при нормативе ≤ 120%).
Газпромбанк
Из рисунка видно, что значение показателя имеет скачкообразное развитие, превышая нормативное значение. Это может связано, с изменением ресурсной базы банка. При этом риск потери платежеспособности в течение 30 дней не грозит банку.
Показатель H3 показывает норматив текущей ликвидности. Значение данного показателя имеет неравномерное развитие. Однако не нарушает нормативное значение Центрального банка. В 2015 г. наблюдается резкий рост. Это связано с увеличением ликвидных актив банка.
Показатель Н4 в 2015 г. тенденцию снижения и на данный момент находится в стабильном положении, не нарушая требования Центрального банка. На снижение данного показателя повлияло увеличение собственных средств банка. При этом у банка отсутствует угроза потери ликвидности.
Россельхозбанк
Из рисунка видно, что на данный момент показатель больше 150 %. Значительный спад зафиксирован в 2014-2015 г. Это связано с уменьшением наличных денежных средств и золота. Следующие незначительные уменьшения показателя связаны с увеличением обязательств по счетам до востребования более высокими темпами, чем высоколиквидные активы.