Страхование банковских рисков в РФ

В условиях растущей открытости экономических систем отдельных стран и последовательной их интеграции в международное хозяйство обеспечение стабильности и устойчивого развития банковской системы выходит в первоочередные задачи. Это определено влиянием внешней среды международной банковской отрасли, которая на сегодняшний день характеризуется углублением экономического и финансового кризиса, и внутренней среды, через существенное усиление конкуренции между кредитными учреждениями и консолидации банковского сектора. В этой связи, влияние внутренней среды и условий функционировании коммерческих банков предопределяет возникновения новых угроз, препятствующих процессу реализации стратегических направлений устойчивого роста кредитных учреждений с точки зрения прибыльности и минимизации рисков.
В современных условиях финансовой и экономической нестабильности, спада и глобализации финансовых рынков, повышенной конкуренции между организациями и коммерческими банками, руководство крупнейших российских кредитных учреждений пересматривает сформированные за десятилетия системы риск-менеджмента и обращает внимание на методы их идентификации, оценки, мониторинга и контроля.
На сегодняшний день среди многообразия рисков коммерческих банков, с которыми сталкиваются крупнейшие российские коммерческие банки (кредитные учреждения) в отдельную область можно выделить операционный банковский риск. Данный вид банковского риска требует разработки и обоснования с точки зрения системного подхода к выявлению, уточнению источников локализации, а также и мониторингу так как обладает отдельными специфическими чертами. Следует отметить, что характерными особенностями операционного риска кредитного учреждения в отличие кредитного риска, риска ликвидности, рыночного риска, валютного риска являются трудности локализации операционного риска, постоянное появление новых источников и факторов риска, а также его всеобъемлющий характер, что накладывает на деятельность коммерческих банков потребности в развитии методических и теоретических аспектов управления данным банковским риском. Так как события операционного риска могут нести для кредитных учреждений упущенную выгоду, а также значительные последствия репутационного характера.
Сложность управления операционным банковским риском связана, в первую очередь, с необходимостью системно-процессного подхода к управлению им, во взаимосвязи с другими видами рисков банка. Большинство авторов и экспертов в риск-менеджменте рассматривают управление операционными рисками поверхностно во взаимосвязи источник риска и мероприятия по его минимизации. То есть, тактика и стратегия управления операционными банковскими рисками в банковской практике и научной литературе сводится к выработке точечных мероприятий по минимизации и устранению отдельных факторов или источников операционного риска.
Вместе с тем, для эффективного управления операционным банковским риском необходимо применять системно-процессный подход, который будет отличать целостность (ориентация на управление уровня рисков и выявление взаимосвязей с другими видами банковских рисков), способность к добавлению новых элементов (появление новых рисков или новых взаимосвязей), комплексность (постоянный учет множества факторов и их взаимосвязей), а также процессный характер (непрерывный процесс, состоящий из сменяющихся этапов и функций различных подразделений кредитного учреждения).
В настоящее время проблемы управления операционным банковскими рисками являются наиболее обсуждаемыми в банковской отрасли и такой интерес связан, в первую очередь, с повышением внимания к факторам влияния операционного риска на финансовую стабильность кредитного учреждения. В связи с этим, поиск инструментов и механизмов, которые были бы направлены на обеспечение стабильного функционирования и развития крупнейших коммерческих банков посредством повышения эффективности риск менеджмента операционного риска является важнейшей задачей любого коммерческого банка.
Целью курсовой работы является разработка предложений по повышению эффективности управления операционными рисками в крупнейших коммерческих банках РФ. Для достижения поставленной цели в работе были поставлены следующие задачи:
– изучить и обобщить теоретические основы управления операционными рисками банка;
– изучить и систематизировать методологические аспекты управления операционными рисками банка;
– рассмотреть и проанализировать особенности управления операционными рисками крупнейших банков в РФ;
– провести анализ методов оценки и мониторинга операционных рисков в крупнейших банках России;
– провести анализ управления операционным риском в коммерческом банке ПАО «Банк ВТБ»;
– выявить основные проблемы и определить мероприятия и механизм по улучшению управления операционными рисками в коммерческом банке ПАО «Банк ВТБ».
Объектом исследования выступает система управления операционными рисками крупнейших банков РФ.
Предметом работы выступает экономические и организационные отношения по улучшению методов управления операционными рисками в крупнейших российских банках.
Курсовая работа включает три самостоятельные части, разделенные на параграфы, а также введение, заключение, список использованных источников.


1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ УПРАВЛЕНИЯ ОПЕРАЦИОННЫМИ РИСКАМИ БАНКА

1.1 Сущность и классификация банковских рисков

Устойчивость и надежность банковской системы является основой успешного развития и функционирования всех хозяйственных субъектов, а также существенным условием обеспечения стабильного роста экономики. Особенно это актуально в настоящее время, когда перед экономическими системами государств стоят новые вызовы, связанные с обострением глобальных и геополитических рисков, замедлением темпов роста экономик, ужесточением требований макрорегуляторов к кредитным учреждениям, а также ослаблением деловой активности хозяйственных субъектов.
В сложившихся условиях, кредитные учреждения все чаще выбирают более агрессивную деловую политику, повышая тем самым уровень рискованности банковских операций, а также обуславливая предпосылки по созданию новых инструментов и подходов к риск-менеджменту. Фундаментальной основой функционирования коммерческих банков в современных условиях выступает риск.
Следует отметить ряд особенностей в изучении и определения понятия «риск»:
1. большинство авторов отмечают, что риск связан с субъективным отношением к будущим результатам деятельности. В первую очередь, это проявляется в наличии определенных ожиданий у хозяйственного субъекта, которые возникают при анализе предыдущего опыта и возможных альтернатив будущих исходов по конкретной ситуации [1; 2; 3; 4; 5];
2. практически все авторы противопоставляют или связывают неопределенность и риск, часть авторов отождествляя риск с неопределенностью [6; 7; 8] другие исследователи отмечают как на необходимое условие реализации риска [9; 10; 11], третьи авторы полагают риск отличной ситуацией от неопределенности [12; 13];
3. при трактовках риска практически все авторы акцентируют свое внимание на отрицательных последствиях в будущем, что отражается в использовании терминов «угроза» и «опасность» возникновения потерь (неблагоприятного результата) в будущем [2; 3; 5; 6; 8; 10; 12].