Отчет по практике по финансам на тему Построение прогноза котировок цен на российский природный газ на месяц вперёд по дневным данным и на год вперёд по месячным данным различными эконометрическими алгоритмами

ВВЕДЕНИЕ
Моделирование предстоящих котировок стоимости обширно исследуется в множества сферах познаний, в этом количестве трейдинге, капиталах, статистике и информатике. Главной мишенью моделирования предстоящих котировок стоимости считается приобретение абстрактной доходы. Прогноза стоимости в экономические приборы применяются с целью уменьшения базарного зарубка и повышения прибыльности, и выполняются в базе базарной данных.
Вместе с этапа основы торговли в фондовом торге вплоть до нынешнего этапа размер и вид данных значительно поменялись: на сегодняшний день каждой людей вместе с допуском в линия Сеть интернет способен приобрести терабайты информации, таким образом либо по другому сопряженных вместе с фондовым торгом. С-из-за повышения информативного струи и его быстроты способы, первоначально использовавшиеся с целью торговли, потерпели существенные переустройства.
Кинетика базаров денежных средств исследуется ранее наиболее Сто года, исследование и моделирование стоимости в экономические приборы изображены в крупном числе изучений, ключевыми с каковых считаются деятельность Дж. Литнера, Грамм. Марковица, Буква. Моссина, Дж. Тобина, При. Шарпа, Э. Элтона. В сфере капиталов большая часть классических модификаций моделирования стоимости промоакций применяют статистические модификации и модификации нейронных сеток, наученных в многознаменательных информации касательно стоимостях (Park, Irwin, 2007).
 
ИССЛЕДОВАНИЕ ПРИРАЩЕНИЙ ЦЕН НА НОРМАЛЬНОСТЬ И НА СТАЦИОНАРНОСТЬ
Выделяют два основных подхода к прогнозированию курсов акций: традиционные методы, применяемые инвесторами на фондовом рынке, и математические модели.
В целях краткосрочного и долгосрочного прогнозирования цен на природный газ используют следующие основные типы экономико-математических моделей:
• • балансовые модели;
• • эконометрические модели, включая экспертные системы;
• • стохастические модели.
Изначально проведем исследование приращений цен на:
- нормальность (критерий Колмогорова - Смирнова);
- стационарность (критерий Дарбина - Уотсона).
Таблица 1.
Текущие цены фьючерсных контрактов
Последняя
сделка Изменение
к закрытию Макс.
за день Мин.
за день Объем торгов
(контр.) Число
сделок Открытых
позиций
Фьючерсный контракт на природный газ
NG-1.23
9.056 +4.33% 9.19 8.581 20 20 238
NG-2.23
8.71 +0.58% 8.995 8.71 2 2 52
NG-9.22
9.037 +3.06% 9.084 8.784 33376 16825 32126
NG-10.22
9.092 +3.4% 9.126 8.826 2960 2168 3902
NG-11.22
9.2 +3.37% 9.208 9.018 75 71 738
NG-12.22
9.267 +2.4% 9.353 9.14 28 26 544