Реферат по финансовым рискам на тему Количественные показатели риска, применяемые в нефтегазовых компаниях.

ВВЕДЕНИЕ
Нефтегазовая отрасль является одной из основных отраслей и имеет важное значение для развития экономики нашей страны.
По данным с сайта https://tass.ru/ekonomika/23013185 доля доходов нефтегазовой отрасли в бюджет страны за 2024 год составила около 30%. Отрасль сохраняет ключевую позицию в экономике страны и является привлекательным объектом для инвестиций.
С целью определения и регулирования дальнейшего развития нефтегазовой отрасли принят документ «Энергетическая стратегия Российской Федерации на период до 2050 года», утвержденный Распоряжением Правительства Российской Федерации от 12.04.2025 года № 908-р. Стратегия учитывает указанные в Доктрине энергетической безопасности Российской Федерации и сохраняющие свою актуальность вызовы, угрозы и риски в области энергетической безопасности, а также другие положения.
Стратегия содержит оценку состояния топливно-энергетического комплекса, сценарные условия и перспективы развития, цели и задачи развития топливно-энергетического комплекса, а также механизм и основные результаты реализации стратегии.
В деятельности предприятий нефтегазовой отрасли присутствует множество рисков, связанных с геологическими, технологическими, экономическими и политическими факторами. В современных условиях геополитической напряженности и санкционного давления вопросы управления рисками становятся наиболее важными.

В работе с рисками применяют следующие подходы к анализу рисков:
- качественный подход;
- количественный подход.

Качественный подход заключается в изучении нечисловых данных, например контекста, наблюдений, описаний, экспертных оценок. Такой подход дает понимание сути явления, степень вероятности риска, например, «высокая», «средняя», «низкая», но не дает точного количественного выражения риска. Качественный подход используется при принятии решений, например, при идентификации рисков, анализе инвестиций, оценке персонала.

Количественный подход заключается в изучении и анализе статистических данных, использовании расчетных показателей, коэффициентов, математического моделирования. Такой подход дает точные и объективные данные о рисках на предприятии нефтегазовой отрасли, но является более сложным и дорогостоящим.

Для наиболее объективной оценки рисков и эффективного управления рисками рекомендуется применять качественные и количественные методы в комплексе.

Целью настоящего реферата является изучение количественных рисков, методов их анализа, применяемых в нефтегазовой отрасли.
Для достижения цели исследования необходимо решить ряд следующих задач:
- изучение научных и нормативно-технических источников по данной теме;
- изучение и анализ существующих подходов и рисков;
- выявить преимущества и недостатки рассмотренных методов анализа рисков.






ОПРЕДЕЛЕНИЯ
Неопределенность - это термин, охватывающий многие основные понятия.
Один из подходов к типизации, предполагает два основных типа неопределенности:
- неопределенность, которая признает внутреннюю изменчивость некоторых явлений и которая не может быть уменьшена путем дальнейших исследований; например бросание кости (иногда ее называют алеаторной неопределенностью, или неопределенностью случайного события);
- неопределенность, которая обычно возникает из-за отсутствия знаний и поэтому может быть уменьшена путем сбора большего количества данных, уточнения моделей, совершенствования методов выборки и т.д. (иногда ее называют эпистемической неопределенностью, или неопределенностью, зависящей от уровня знания). [ГОСТ Р 58771-2019 (действующая редакция), статья 4].

Модель является приблизительным представлением реальности. Ее назначение состоит в том, чтобы преобразовать то, что может быть изначально сложной ситуацией, в более простые вещи, которые легче проанализировать. Модель можно использовать, чтобы помочь понять смысл данных и имитировать то, что может произойти на практике при разных условиях. Модель может быть физической, представленной в программном обеспечении или быть набором математических отношений. [ГОСТ Р 58771-2019 (действующая редакция), статья 6.2.4].

Сценарный анализ - это название, данное целому ряду методов, которые включают в себя разработку моделей того, как может получиться будущее. В общих чертах он состоит в том, чтобы определить вероятный сценарий и проработать то, что может произойти с учетом различных возможных будущих событий. [ГОСТ Р 58771-2019 (действующая редакция), статья Б.2.5].