Метод скользящих средних и анализ возможности его использования

Рис.7.
Существуют и ложные прорывы Moving Average. В данной ситуации возможна потеря средств с депозита инвестора. Для того, чтобы отфильтровать ложные сигналы на вход в рынок, важно дополнительно установить на график выбранного актива стохастический осциллятор. Как отмечают опытные трейдеры, что часто после прорыва скользящей средней, цена опять возвращается к ней, после этого снова стремится в обратную сторону с новой силой.

Рис.8.
Важно отметить, что главная функция мувингов заключена в определении силы и направления ценовой тенденции. Продолжительный ценовой рост – более, чем сто дней говорит о наличии устойчивого и сильного бычьего тренда. В случае, когда подобное продолжительное время можно наблюдать снижение тенденции, то это только может подтвердить ее медвежий характер.

Рис.9.
От настроек длительности периода Moving Average находится в зависимости анализ тренда выбранного актива. Чем большее число находится в настройках индикатора, тем более длительный период тенденции он анализирует и, соответственно, даст наиболее надежный сигнал на вход в рынок. Уменьшение указанного числа может повысить неточность анализа, даст большое число ложных сигналов («шумов»). Какой период лучше задавать в настройках мувинга? На этот вопрос однозначного ответа не существует. Каждый из трейдеров настраивает индикатор под себя методом проб и ошибок.
Не рекомендовано применение Moving Average в торговле при боковом тренде. Как правило, подобные эксперименты приводят к крупным финансовым убыткам и, как итог, разочарованием в возможностях заработка на финансовых рынках.
Существует большое число разнообразных стратегий с применением Moving Average. Они приводят к эффекту в трейдинге, когда рынок является наиболее динамичным.
Одним из самых распространенных методов является пересечение двух и более скользящих средних. В одном индикаторе настраивается меньший период, в другом – больший. На примере пары GBPUSD (часовой таймфрейм) возможно рассматривать заключение сделок на продажу и покупку с применением указанной стратегии.

Рис.10.
МА синего цвета с периодом 3 является линейно взвешенной (Linear-Weighted), применяется к ценам закрытия (Close). Параметры второй скользящей коричневого цвета являются совершенно другими. Период 17, метод построения простой (Simple), применима к ценам Typical Price (HLC/3). Пересечение коричневого мувинга синим сверху вниз дает сигнал к продаже. Stop Loss выставляется чуть выше последней свечи до пересечения. Когда синяя линия пересекает коричневую снизу вверх, трейдерам поступает сигнал к покупке. Stop Loss расположена чуть ниже последней свечи до пересечения.

Рис.11.
В данной стратегии заранее цели можно не задавать, а перемещать Stop Loss вслед за движением цены.
В следующей стратегии предусматривается применение двух наборов из трех мувингов (каждый), примененных по ценам закрытия, с разным периодом и простым методом расчета. Первый набор применяется в целях анализа графика с недельным таймфреймом и содержит следующие индикаторы:
 МА с периодом 40. На экране терминала данная линия индикатора черного цвета. По толщине она превышает другие линии и оказывает помощь инвестору в определении основного направления тенденции. Когда цена расположена над этой скользящей, трейдеру важно искать только моменты входа на покупки. Расположение котировок под линией сообщает о том, что нужно искать лишь точки для продаж.
 МА с периодом 8. Окрашена в коричневый цвет.
 Скользящая синего цвета с периодом 4.
Второй набор индикаторов является необходимым уже для непосредственного трейдинга на дневном таймфрейме:
 Скользящая черного цвета с периодом 50.
 Коричневая МА с периодом 20.
 Синяя МА, имеющая период 5.
Когда первоначальный анализ графика на недельном таймфрейме отображает картинку с расположением цветных, которые стремятся вверх линий, над черным мувингом – это является благоприятной ситуацией для покупок.

Рис.12.
В указанном случае, при переходе на дневной график, важно искать моменты в целях открытия длинных позиций. Оптимальным вариантом открытия BUY будет ситуация, когда синяя линия пересекла коричневую сверху вниз и тут же, разворачивается в обратном направлении, пересекает ее уже снизу вверх. Длинная позиция открывается на закрытии свечи. Защитный Stop Loss выставлен под последним локальным минимумом.

Рис.13.
Take Profit не предусмотрен в указанной стратегии. Stop Loss периодически переносится по движению тренда, как это указано на рисунке, пока медвежья свеча его не пробивает. Очевидно, что итогом сделки была довольно приличная прибыль. Сделки на продажу совершают аналогичным образом, но с точностью до наоборот. Инвесторы, которые используют указанный метод торговли, также советуют двигать Stop Loss после прохождения ценой 30 пунктов в нужном направлении.
Кроме всего прочего, возможно использование и варианта закрытия ордера после получения определенного профита (не следует сильно жадничать), а далее опять искать благоприятные моменты для входа в рынок. Он всегда награждит тех, кто способен ждать.
Один из нестандартных способов использования MA — это торговля возвратов к средним значениям. Суть следующая:
вход в сделку осуществляется против тренда, когда цена слишком далеко уходит от EMA (21);
выход из позиции при достижении ценой значений EMA (21), либо раньше на несколько пунктов.