Исследование и реализация паутинной модели рынка

Актуальность работы обусловлена важность имитационного прогнози-рования и моделирования рынков в современных быстро меняющихся усло-виях совершенной конкуренции.
В России, с ее огромными территориями, невозможно успешно решать экономические задачи без учета влияния рынка продаж. Цена товара являет-ся одним из определяющих факторов для покупателя. Любая, в том числе и торговая компания стабильна только в том случае, когда доход от всех видов ее деятельности существенно превышает расходы на все направления содер-жания компании, а полученная чистая прибыль эффективно распределяется в соответствии с обозначенными стратегическими целями компании, принося устойчивый доход.
При указанных условиях на рынке образуется устойчивое равновесие спроса и предложения. Вопросам поиска равновесного состояния рыночной системы в экономической теории выделено значительное место. Экономиче-ская динамика при этом состоит в описании процессов достижения состояния равновесия и трансформации этого состояния под воздействием внешней среды. Наиболее простой моделью достижения равновесного состояния си-стемой является дискретная модель [1]. Эта модель позволяет исследовать устойчивость цен и объемов продаж предлагаемых товаров. Для реализации такой модели поставщик товара должен следить за текущим состоянием спроса и вырабатывать такую ценовую политику (путем формирования функции предложения), которая позволит извлечь максимальный доход при создавшемся текущем спросе на данный вид товара.
Паутинная модель рынка представляет собой модель, которая показы-вает способность к самобалансированию внутри системы посредствам управления спросом и предложением.
Целью работы является построение имитационной модели паутинной модели при возможных нелинейных функциях балансирования спроса и предложения на рынке.
Задачи работы:
1. Анализ теоретических положений имитационного моделирование
2. Теоретическое описание паутинной модели рынков;
3. Разработка имитационной модели рынка паутинного типа на ос-нове баланса спроса и предложения.
Методы исследования: анализа, синтеза, прогнозирования, математиче-ского моделирования.
Теоретическая база: исследования в области имитационного моделиро-вания и паутинных рынков Ходаковского В.А., Загубина НН, Капинской Т.А., Кудрявцева О.Е.


§1 Анализ методов моделирования и прогнозирования рынка

1.1. Методы имитационного моделирования рынков

В первую очередь необходимо рассмотреть наиболее часто встречаю-щиеся методы прогнозирования поведения срочного рынка. Методика ис-следования основана на изучении различных методов моделирования рос-сийского срочного рынка и выделении наиболее эффективного из них. К ос-новным методам прогнозирования рынка относят [5]:
1. статистические;
2. интуитивные;
3. основанные на моделировании;
4. экспертные.
Технический анализ ― это метод прогнозирования вероятного измене-ния цен на основе закономерностей, представленных в виде аналогичных из-менений цен в прошлом в схожих обстоятельствах. То есть можно утвер-ждать, что технический анализ использует статистические методы и некие модели. Объектами прогнозирования могут быть различные рыночные ха-рактеристики: направление приращений, приращения, волатильность, трен-довость и т. д. Объект прогнозирования зависит от идеи, с помощью которой трейдер намерен извлекать прибыль из рынка. Большинство процессов на срочном рынке стохастические, то есть их поведение не является детермини-рованным. Последующее состояние рынка можно описывать как величинами, которые могут быть предсказаны, так и случайными величинами [1].
Например, использование сантимента или паттернов предполагает про-гнозирование направления и волатильности, а использование маркетмейкин-га предполагает прогнозирование волатильности и ее тайминга. На срочном рынке помимо валюты существует возможность торговли ценными бумагами и металлами. Проводя операции с российскими ценными бумагами, необхо-димо помнить, что цены на них постоянно меняются, и важно угадать пра-вильный момент для их покупки и продажи. В этом и есть особенность опе-рации с российскими ценными бумагами. В связи с нестабильностью эконо-мики многих стран, в том числе России, существует большая возможность заключить невыгодную сделку. На срочном рынке есть понятие индекса от-носительной силы (RSI), с помощью которого можно определить доход от сделки [2].
В связи со стремительным развитием области информационных техно-логий, в настоящее время при принятии сложных решений в различных от-раслях, таких как: логистика, здравоохранение, добыча сырья, наука и обра-зование, а также в области проектирования космических систем, предвари-тельно требуется оценить конечный результат с помощью имитационного моделирования. Имитационное моделирование – метод исследования объек-тов, основанный на том, что изучаемый объект заменяется имитирующим. С имитирующим объектом проводят эксперименты, при этом, не прибегая к экспериментам на реальном объекте, и в результате получают информацию об изучаемом объекте [1].
Существует четыре основных подхода имитационного моделирования:
• динамическое моделирование – механические или физические процес-сы, которые описываются алгебраическими, дифференциальными уравнени-ями и блок-схемами;
• системная динамика – изучение сложных систем с обратной связью (производственные, социально-экономические); можно применять на уровне глобальных взаимосвязей;
• дискретно-событийный подход – применяется в случае, если можно считать, что переменные системы изменяются мгновенно в определенный момент времени (моделирование процессов производства);
• агентное моделирование – применяется для имитации интеллектуаль-ных, децентрализованных и распределенных систем с целью получения све-дений о влиянии на систему функционирования и взаимодействия элементов [2].
Для расчета скорости роста дохода предприятия можно использовать метод Тома Демарка, который является довольно действенным для техниче-ского анализа ситуации на срочном рынке. При колебаниях рынка для вы-числения спреда в случае скупки акций важными будут основополагающие свойства деформированных мартингалов, так как наилучшим прогнозом по-ведения рынка в таких случаях является изучение его состояния в данный момент [3]. Рынок ценных бумаг России и США не одинаков и при анализе дохода на российском рынке может получиться нулевой результат по отно-шению к американскому образцу. Это происходит из-за того, что проданные бумаги на российском рынке через несколько минут могут потерять свою ценность, в отличие от американского рынка, где установленный курс на бу-маги держится довольно долго. Такая тенденция свидетельствует о стабиль-ности компании и желании остаться как можно дольше на мировом рынке валюты. Но здесь необходимо учитывать вес российского валютного рынка в мировых валютных отношениях [4].
Одно из главных направлений получения дохода на бирже ― опреде-ление развития курса валют. Каждый биржевик стремится разработать соб-ственный метод прогноза и применить его на практике. На бирже много при-годных для расчета индикаторов, но один из самых распространенных ― расчет скользящего среднего. Согласно этому методу расчет проводится за определенный период, при этом вычисляют самые простые реализованные сделки, затем при пересечении индикатора с текущим курсом сделка заклю-чается. Метод достаточно надежен, но требует непрерывного контроля. Что-бы проще было проследить изменение курса валюты, следует применять этот метод для коротких промежутков времени [5]. Существует понятие оценки взвешенного скользящего среднего, с помощью которого отслеживают дан-ные за последнее время, при этом индикатор сглаживает колебание курса. Эта стратегия похожа на предыдущую и данные, полученные при ее исполь-зовании, близки к данным, полученным при использовании расчета сколь-зящего среднего.
Преимущество этого метода в том, что нужно отслеживать тренды только за последнее время. Следующий метод ― это метод экспоненциаль-ного скользящего среднего. При его использовании сравнивают данные за последнее время и данные за более ранний период. Этот метод вычисляет меньше прибыльных сделок, но при этом все сделки совершаются без риска убыточности. Прогнозирование цен возможно, но лишь в том случае, когда есть связь между их прошлыми значениями и будущими.
Эта связь действительно может наблюдаться во время трендов. Трей-деры, наблюдая за однонаправленным изменением цен, реагируют соответ-ствующим образом и заключают сделки в направлении тенденции, создавая положительную связь между изменениями в прошлом и в будущем. Когда рынок растет без коррекций или растет в канале, основная масса спекулянтов осознанно покупает, рассчитывая на продолжение, и самим фактом покупок обеспечивает дальнейший рост.