Фрагмент для ознакомления
2
ВВЕДЕНИЕ
Актуальность темы исследования обусловлена тем, что оценка кредитоспособности физических лиц является одним из ключевых элементов управления кредитным риском в современной банковской системе. В условиях нестабильной экономической ситуации, роста просроченной задолженности и ужесточения требований регулятора к качеству кредитных портфелей банков, совершенствование методов оценки кредитоспособности заемщиков приобретает особое значение.
Целью настоящего исследования является анализ существующей системы оценки кредитоспособности физических лиц в АО «Банк СГБ» и разработка мероприятий по её совершенствованию.
Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие задачи: дать организационно-экономическую характеристику АО «Банк СГБ»; проанализировать состояние и структуру кредитной задолженности банка; изучить применяемые методы оценки кредитоспособности заемщиков; выявить основные проблемы и недостатки существующей системы оценки; разработать мероприятия по совершенствованию методов оценки кредитоспособности; оценить экономическую эффективность предложенных мероприятий.
Объектом исследования выступает АО «Банк СГБ», предметом исследования является система оценки кредитоспособности заемщиков – физических лиц в данном банке.
1. ОРГАНИЗАЦИОННО-ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА АО «БАНК СГБ»
1.1. Общая характеристика банка
АО «Банк СГБ» является универсальным коммерческим банком, осуществляющим деятельность на территории Российской Федерации. Банк имеет генеральную лицензию Центрального банка Российской Федерации на осуществление банковских операций. Основными направлениями деятельности банка являются кредитование физических и юридических лиц, привлечение денежных средств во вклады, расчетно-кассовое обслуживание, валютные операции, операции с ценными бумагами.
Организационная структура АО «Банк СГБ» построена по функциональному принципу и включает в себя головной офис, филиалы и дополнительные офисы. Головной офис банка осуществляет общее руководство деятельностью кредитной организации, определяет стратегию развития, формирует кредитную и депозитную политику. В структуре головного офиса выделяются департаменты и управления, отвечающие за различные направления деятельности: департамент розничного бизнеса, департамент корпоративного бизнеса, департамент рисков, департамент информационных технологий, департамент безопасности, юридическое управление, бухгалтерия.
Филиалы банка осуществляют операционную деятельность на территориях своего присутствия, реализуют продуктовую линейку банка, работают с клиентами. Дополнительные офисы выполняют функции привлечения клиентов и предоставления базового набора банковских услуг.
1.2. Анализ основных экономических показателей деятельности банка
Анализ динамики активов банка показывает устойчивую тенденцию роста. За анализируемый период совокупные активы АО «Банк СГБ» увеличились, что свидетельствует о расширении масштабов деятельности кредитной организации. В структуре активов наибольшую долю занимает кредитный портфель, что характерно для банков с выраженной кредитной специализацией. Значительную часть активов составляют также денежные средства и их эквиваленты, вложения в ценные бумаги, основные средства.
Обязательства банка представлены преимущественно средствами клиентов, включающими вклады физических лиц и остатки на расчетных счетах юридических лиц. Структура обязательств характеризуется преобладанием клиентских средств, что указывает на устойчивую ресурсную базу банка. Собственный капитал банка демонстрирует положительную динамику, что обеспечивает запас финансовой прочности и возможности для дальнейшего развития.
Фрагмент для ознакомления
3
1. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть вторая) от 26.01.1996 № 14-ФЗ (ред. от 01.07.2021) // Собрание законодательства РФ. – 1996. – № 5. – Ст. 410.
2. Федеральный закон от 02.12.1990 № 395-1 (ред. от 30.12.2021) «О банках и банковской деятельности» // Собрание законодательства РФ. – 1996. – № 6. – Ст. 492.
3. Федеральный закон от 10.07.2002 № 86-ФЗ (ред. от 30.12.2021) «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)» // Собрание законодательства РФ. – 2002. – № 28. – Ст. 2790.
4. Федеральный закон от 30.12.2004 № 218-ФЗ (ред. от 02.07.2021) «О кредитных историях» // Собрание законодательства РФ. – 2005. – № 1 (часть 1). – Ст. 44.
5. Положение Банка России от 28.06.2017 № 590-П (ред. от 21.12.2022) «О порядке формирования кредитными организациями резервов на возможные потери по ссудам, ссудной и приравненной к ней задолженности» // Вестник Банка России. – 2017. – № 67.
6. Указание Банка России от 15.04.2015 № 3624-У (ред. от 03.12.2018) «О требованиях к системе управления рисками и капиталом кредитной организации и банковской группы» // Вестник Банка России. – 2015. – № 46.
7. Указание Банка России от 22.07.2015 № 3737-У (ред. от 27.06.2017) «О методике определения величины собственных средств (капитала) кредитных организаций ("Базель III")» // Вестник Банка России. – 2015. – № 67-68.
8. Указание Банка России от 31.08.2018 № 4892-У (ред. от 26.12.2023) «О требованиях к порядку создания резервов на возможные потери и оценке качества активов профессиональных участников рынка ценных бумаг, акционерных инвестиционных фондов и организаций, осуществляющих управление инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами» // Вестник Банка России. – 2018. – № 80.
9. Положение Банка России от 03.12.2015 № 507-П (ред. от 27.06.2017) «О показателе долговой нагрузки заемщика» // Вестник Банка России. – 2015. – № 113.
Учебники и монографии:
10. Белоглазова Г.Н. Банковское дело. Организация деятельности коммерческого банка: учебник / Г.Н. Белоглазова, Л.П. Кроливецкая. – М.: Юрайт, 2021. – 422 с.
11. Жарковская Е.П. Банковское дело: учебник / Е.П. Жарковская. – М.: Омега-Л, 2020. – 476 с.
12. Иванов В.В. Анализ надежности банка: учебник / В.В. Иванов, Б.И. Соколов, В.В. Патров. – М.: Финансы и статистика, 2019. – 320 с.
13. Костерина Т.М. Банковское дело: учебник / Т.М. Костерина. – М.: Юрайт, 2021. – 332 с.
14. Лаврушин О.И. Банковское дело: современная система кредитования: учебное пособие / О.И. Лаврушин, О.Н. Афанасьева. – М.: КноРус, 2020. – 264 с.
15. Тавасиев А.М. Банковское дело: управление кредитной организацией: учебное пособие / А.М. Тавасиев. – М.: Дашков и К, 2020. – 640 с.
16. Стародубцева Е.Б. Основы банковского дела: учебник / Е.Б. Стародубцева. – М.: Форум, 2019. – 256 с.
17. Жуков Е.Ф. Банковское дело: учебник для бакалавров / под ред. Е.Ф. Жукова, Ю.А. Соколова. – М.: Юрайт, 2020. – 590 с.
18. Челноков В.А. Банки и банковские операции: учебник / В.А. Челноков. – М.: Юрайт, 2019. – 377 с.
19. Коробова Г.Г. Банковское дело: учебник / под ред. Г.Г. Коробовой. – М.: Магистр, 2020. – 592 с.
20. Соколов Ю.А. Организация денежно-кредитного регулирования: учебник / Ю.А. Соколов, Н.В. Амосова. – М.: Юрайт, 2020. – 262 с.
Периодические издания:
21. Ахметов Р.Р. Современные методы оценки кредитоспособности физических лиц / Р.Р. Ахметов, С.В. Криворучко // Банковское дело. – 2023. – № 4. – С. 42-48.
22. Белов А.В. Скоринговые модели в системе оценки кредитных рисков / А.В. Белов // Деньги и кредит. – 2022. – № 11. – С. 34-41.
23. Васильева М.В. Управление кредитным портфелем банка: современные подходы / М.В. Васильева // Финансы и кредит. – 2023. – № 2. – С. 56-64.
24. Горелая Н.В. Оценка кредитоспособности заемщиков-физических лиц: проблемы и пути совершенствования / Н.В. Горелая // Банковское право. – 2022. – № 5. – С. 28-35.
25. Дробышев П.Ю. Риск-менеджмент в системе розничного кредитования / П.Ю. Дробышев // Управление финансовыми рисками. – 2023. – № 1. – С. 18-27.
26. Ендовицкий Д.А. Методология анализа кредитоспособности заемщиков / Д.А. Ендовицкий, Н.П. Любушин // Экономический анализ: теория и практика. – 2022. – № 8. – С. 12-22.
27. Жукова Е.Ф. Современные технологии в банковском риск-менеджменте / Е.Ф. Жукова // Вестник Финансового университета. – 2023. – № 3. – С. 45-53.
28. Иванова С.П. Использование больших данных при оценке кредитоспособности физических лиц / С.П. Иванова // Банковское дело. – 2024. – № 1. – С. 38-44.
29. Ковалев В.В. Финансовый анализ кредитоспособности заемщика / В.В. Ковалев // Финансовый менеджмент. – 2022. – № 6. – С. 24-32.
30. Лаврушин О.И. Проблемы качества кредитного портфеля российских банков / О.И. Лаврушин // Деньги и кредит. – 2023. – № 5. – С. 18-26.
31. Мамонова И.Д. Методы снижения кредитного риска в розничном банковском бизнесе / И.Д. Мамонова // Банковские услуги. – 2023. – № 7. – С. 12-19.
32. Новиков А.В. Цифровизация процессов оценки кредитоспособности / А.В. Новиков // Финансы и кредит. – 2024. – № 2. – С. 48-56.
33. Панова Г.С. Кредитный скоринг: история развития и современное состояние / Г.С. Панова // Деньги и кредит. – 2022. – № 9. – С. 52-60.
34. Романовский М.В. Организация кредитного процесса в коммерческом банке / М.В. Романовский // Банковское дело. – 2023. – № 6. – С. 34-40.
35. Семенов С.К. Автоматизация процессов кредитования в современном банке / С.К. Семенов // Банковские технологии. – 2023. – № 4. – С. 22-29.
36. Тавасиев А.М. Управление качеством кредитного портфеля банка / А.М. Тавасиев // Банковское дело. – 2022. – № 12. – С. 28-35.
37. Усоскин В.М. Современные методы верификации заемщиков / В.М. Усоскин // Расчеты и операционная работа в коммерческом банке. – 2023. – № 5. – С. 42-50.
38. Черкасов В.Е. Проблемы розничного кредитования в России / В.Е. Черкасов // Финансы и кредит. – 2023. – № 8. – С. 36-44.
39. Ширинская Е.Б. Оптимизация процессов оценки кредитоспособности физических лиц / Е.Б. Ширинская // Банковское право. – 2023. – № 3. – С. 18-26.
40. Юдина И.Н. Кредитные бюро как инструмент снижения банковских рисков / И.Н. Юдина // Деньги и кредит. – 2024. – № 1. – С. 44-52.
Электронные ресурсы:
41. Официальный сайт Центрального банка Российской Федерации [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.cbr.ru (дата обращения: 10.01.2026).
42. Официальный сайт Ассоциации российских банков [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.arb.ru (дата обращения: 15.01.2026).
43. Информационно-аналитический портал Banki.ru [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.banki.ru (дата обращения: 20.01.2026).
44. Официальный сайт Национального бюро кредитных историй [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.nbki.ru (дата обращения: 22.01.2026).
45. Федеральная служба государственной статистики [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.gks.ru (дата обращения: 25.01.2026).
46. Аналитический центр при Правительстве Российской Федерации [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.ac.gov.ru (дата обращения: 28.01.2026).
47. Рейтинговое агентство «Эксперт РА» [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.raexpert.ru (дата обращения: 30.01.2026).
48. Информационное агентство «Интерфакс» [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.interfax.ru (дата обращения: 02.02.2026).
49. Финансовый портал РБК [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.rbc.ru (дата обращения: 05.02.2026).
50. Официальный сайт АО «Банк СГБ» [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.banksgb.ru (дата обращения: 08.02.2026).
