Лабораторная работа по предмету «Финансы»

На тему «Оценка и управление финансовыми рисками»

Задание:

Оценка и управление финансовыми рисками Задание в экселе, выполнить с чистого файла. Модель Марковица. 1. Получить из открытых источников данные по фактическим курсам ЧЕТЫРЕХ ценных бумаг (акции, облигации и т. п.) за ТРИ календарных года. Для исключения повторений наименования (тикеры-коды) ценных бумаг должны начинаться с первых четырех букв фамилии студента. Использовать цены дневного закрытия. Можно использовать данные, загруженные для Самостоятельной 3. 2. За каждый день, начиная с первого дня рассматриваемого периода плюс один месяц, рассчитать месячные доходности вложений в соответствующие ценные бумаги. Рассчитанные таким образом значения далее будут использованы в качестве исходных данных для расчета моделей. 3. Построить модель оценки фондовых активов (CAPM) и выполнить расчет эффективного (касательного) портфеля. Все показатели (строки, столбцы и ячейки, содержащие важные переменные/константы) должны быть поименованы так, чтобы было понятно, о каких показателях идет речь. Модель оценки фондовых активов CAPM. Методы расчета «касательного потфеля». Рыночная модель курса акций. Коэффициент смещения. «Бета»-коэффициент наклона. Случайная погрешность. Собственный и рыночный риск. Метод EGP расчета оптимального портфеля.