Глава диплома по предмету «Финансовая математика»

На тему «Теханализ в трейдинге с помощью сплайн-интерполяции индикатора ATR (Средний истинный диапазон)»

Задание:

Комментарий: Нужно с ФИНАМ.РУ скачать реальные данные по ценам закрытия какой-нибудь акции за продолжительный промежуток времени. Например, с 16 года по настоящее время. Взять "движок" — выбранный отрезок времени, на котором будет рассчитываться индикатор и его приближение полиномом. И некоторую область будущего — отрезок данных сразу впереди движка, на котором проверяется успешность прогноза. Затем программно двигаемся от начала нашего массива данных к концу. На движке считаем индикатор, а в области будущего смотрим: достигли ли мы запланированной прибыли, если бы "послушали" рекомендацию индикатора. Процент успешных прогнозов будет характеризовать эффективность индикатора и его приближения. Эксперимент можно провести для различных параметров. Брать разные размеры движка и области будущего, порог успеха, т.е. величину ожидаемой прибыли в области будущего и т.п. Приближение нужно для того, чтобы, во-первых, экономить трафик и время на работу программы, во-вторых, чтобы сгладить фрактальность индикатора.