Контрольная работа по предмету «АФХД (анализ финансово-хозяйственной деятельности)»

На тему «Портфельный анализ»

Задание:

1. Для решения задачи использовать активы, указанные преподавателем. Исходные данные для всех заданий находятся в файле Исходные данные. 2. За каждый день, начиная с первого дня рассматриваемого периода плюс один месяц, рассчитать месячные доходности вложений в соответствующие ценные бумаги, а также месячную доходность на индекс. Рассчитанные таким образом значения далее будут использованы в качестве исходных данных для расчета моделей 3. Построить модель оценки фондовых активов (CAPM) и выполнить расчет эффективного (касательного) портфеля. Все показатели (строки, столбцы и ячейки, содержащие важные переменные/константы) должны быть поименованы так, чтобы было понятно, о каких показателях идет речь. P.S В примере содержится выполненное похожее задание. Нужно сделать то, что написано выше для SMLT IRAO BANE. Оформление конечной работы не должно быть похоже на работу, представленную в файле "пример"