Курсовая работа по банковскому делу на тему Анализ состояния и тенденций макропруденциальной политики по обеспечению ликвидности

1. Методология и механизмы выявления факторов, влияющих на изменение макропруденциальной политики

Существуют две категории факторов, от которых зависит банковская ликвидность.
Рисунок. Структура факторов ликвидности коммерческого банка
Анализ всех факторов воздействия на банковскую ликвидность позволяет банку наиболее четко представлять текущую ситуацию и оценивать собственные экономические возможности.
Таким образом, следует выделять два уровня обеспечения ликвидностью со стороны Центрального банка:
макроэкономические факторы – регулирование банковской ликвидности со стороны Центрального банка;
микроэкономические факторы – управление ликвидностью со стороны коммерческих банков.
Объем ликвидности банковского сектора постоянно изменяется в результате действия автономных факторов. Поэтому, чтобы обеспечивать баланс спроса и предложения средств на межбанковском денежном рынке, Банк России проводит операции по управлению ликвидностью. Для этого Банк России оценивает ожидаемые изменения спроса на ликвидность и ее предложения и на основании этих оценок определяет, какой объем средств необходимо предоставить или привлечь у банков, чтобы компенсировать таким образом дефицит или избыток ликвидности в банковском секторе. При этом Банк России не учитывает ситуацию с ликвидностью у отдельных банков, предполагая, что банки смогут перераспределить средства через операции на денежном рынке. Банк России проводит операции в основном в форме аукционов по ставкам, близким к ключевой. Однако при необходимости банки всегда могут обратиться к операциям постоянного действия Банка России по менее выгодным.
Для предотвращения возникновения ситуации, при которой значительная часть участников финансового сектора становится неплатежеспособной или теряет ликвидность, в результате чего банки не могут функционировать без поддержки органа денежно-кредитного регулирования или органа пруденциального надзора Центральный банк использует макропруденциальную политику:
• поддержание устойчивости финансовой системы к агрегированным шокам, включая рецессию и внешние шоки;
• ограничение избыточных финансовых рисков, принимаемых на себя финансовой системой;
• сглаживание финансового цикла: предотвращение формирования «мыльных пузырей» на рынках финансовых активов, если они несут потенциальную угрозу устойчивости финансовой системы или будут иметь существенные отрицательные эффекты для нефинансового сектора.

Характеристика Макропруденциальная политика
Конечная цель Снижение издержек нестабильности, связанных с финансовым кризисом
Промежуточная цель Поддержание финансовой стабильности в целом
Макроэкономический фактор Макроэкономические условия рассматриваются как эндогенный фактор
Модель рисков в финансовом секторе Общие и систематические шоки
Оценка перспектив Вероятностный подход, основанный на оценках рисков, акцент на сценарном анализе
Взаимосвязи и общие риски участников рынка Основополагающие факторы
Настройка пруденциальных норм Подход «сверху вниз»: отслеживание системных шоков финансового сектора
Раскрытие информации Широкое распространение результатов оценки, в том числе показатели финансовой устойчивости, макропруденциальные индикаторы, сигналы моделей раннего оповещения

В целях контроля за состоянием ликвидности банка устанавливаются нормативы ликвидности, которые регулируют (ограничивают) риски потери банком ликвидности и определяются как отношение между активами и пассивами с учетом сроков, сумм и типов активов и пассивов, других факторов.
Риск потери ликвидности
Актив баланса Пассив баланса
Количественный риск
Имеются ли фактически в наличии активы, которые можно было бы реализовать: денежные и приравненные к ним средства; ценные бумаги; драгоценные металлы и природные драгоценные камни; имущество и капитальные вложения банка Есть ли возможность приобретения средств в необходимых размерах; кредитов центрального банка; межбанковских кредитов; средств на расчетные (текущие) и депозитные счета от юридических и физических лиц
Ценовой риск
Риск отрицательного изменения цены; по которой могут быть проданы активы: невозможность продажи активов по номиналу или без скидок; изменение процентных ставок относительно периода покупки активов Увеличение процентных ставок, по которым могут быть привлечены пассивы: увеличение ставки рефинансирования центрального банка; увеличения процента по МБК из-за возросшего риска для кредитора и конкретных условий кредитования; необходимость увеличения процента, уплачиваемого при привлечении средств физических и юридических лиц, для стимулирования более активного притока средств
Риск управления активами – возможность возникновения потерь при реализации активов по заниженной цене или отсутствие активов для продажи Риск управления пассивами – потенциальный риск приобретения средств по слишком высокой цене или их недоступность

Риск потери ликвидности оказывает отрицательное воздействие на
финансовое состояние банка, увеличивая его издержки как со стороны активной части баланса вследствие потерь при реализации активов, так и пассивной части – из-за повышения издержек на привлечение средств по сравнению со штатной ситуацией, когда пассивы привлекаются по сложившимся на рынке ставкам.
Для предотвращения таких рисков в настоящее время ЦБ РФ использует следующие нормативы.
1. Норматив мгновенной ликвидности банка регулирует риск потери банком ликвидности в течение одного операционного дня:

где Лам – высоколиквидные активы, то есть финансовые активы, которые должны быть получены в течение ближайшего календарного дня или могут быть незамедлительно востребованы банком или в случае необходимости реализованы банком в целях незамедлительного получения денежных средств;
Овм – обязательства до востребования, по которым вкладчиком или кредитором может быть предъявлено требование об их незамедлительном погашении;
Овм* – величина минимального совокупного остатка средств по счетам физических и юридических лиц (кроме кредитных организаций) до востребования.
2. Норматив текущей ликвидности банка регулирует риск потери банком ликвидности в течение ближайших к дате расчета норматива 30 календарных дней:

где Лат – ликвидные активы, то есть финансовые активы, которые должны быть получены банком или могут быть востребованы в течение ближайших 30 календарных дней или в случае необходимости реализованы банком в течение ближайших 30 календарных дней в целях получения денежных средств в указанные сроки;
Овт – обязательства до востребования, по которым вкладчиком или кредитором может быть предъявлено требование об их незамедлительном погашении, и обязательства банка перед кредиторами сроком исполнения в ближайшие 30 календарных дней;
Овт* – величина минимального совокупного остатка средств по счетам физических и юридических лиц (кроме кредитных организаций) до востребования и со сроком исполнения обязательств в ближайшие 30 календарных дней.
3. Норматив долгосрочной ликвидности банка регулирует риск потери банком ликвидности в результате размещения средств в долг